1.Fácil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 6% e vence em 3 anos. O rendimento até o vencimento é de 2,5%. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 6%YTM = 2,5%n = 3
P = €
Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas
2.Fácil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% e vence em 9 anos. O rendimento até o vencimento é de 5%. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 8%YTM = 5%n = 9
P = €
3.Média
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% em dois pagamentos semestrais e vence em 6 anos. O rendimento até o vencimento é de 5,5% ao ano. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 8%YTM = 5,5%n = 6
P = €
4.Média
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 3% em dois pagamentos semestrais e vence em 12 anos. O rendimento até o vencimento é de 9% ao ano. Calcule o preço P do título.
F = €1 000cupom = 3%YTM = 9%n = 12
P = €
5.Difícil
Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% e vence em 3 anos. O rendimento até o vencimento é 3%. Encontre a duration de Macaulay D em anos.
F = €1 000cupom = 5%n = 3YTM = 3%
D = anos
6.Difícil
Um título é negociado a €940 com rendimento até o vencimento de 7% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 6,1 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 150 pontos-base.
P0 = €940y = 7%D = 6,1Δy = −150 bp
P = €
Gabarito
- 1. P = 1100 €
- 2. P = 1213 €
- 3. P = 1126 €
- 4. P = 565,1 €
- 5. D = 2,864 anos
- 6. P = 1020 €
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