Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

Nova lista de exercíciosPratique on-line com dicas

Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Fácil
anos012345€1 060€80€80€80 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 8% e é negociado a €1 060. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 8%P = €1 060
CY = %
2.Fácil
anos012345€50€50€50 + €1 000P = ?

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% e vence em 5 anos. O rendimento até o vencimento é de 3%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 5%YTM = 3%n = 5
P = €
3.Média

Você compra um título com 9 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 4,5%) quando seu rendimento até o vencimento é 5,5%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 6%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 4,5%n = 9y0 = 5,5%y1 = 6%
HPR = %
4.Média
anos0123…8P€20€20€20 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 2% e vence em 8 anos. Seu rendimento até o vencimento muda de 7% para 6%. Quanto ΔP varia o preço do título?

F = €1 000cupom = 2%n = 8y1 = 7%y2 = 6%
ΔP = €
5.Difícil
anos012345€960€50€50 + €1 000

Um título com valor de face de €1 000 e cupom anual de 5% vence em 5 anos e é vendido por €960. Calcule seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000cupom = 5%n = 5P = €960
YTM = %
6.Difícil

Um título é negociado a €1 025 com rendimento até o vencimento de 5% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 7,2 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento cair 25 pontos-base.

P0 = €1 025y = 5%D = 7,2Δy = −25 bp
P = €

Gabarito

  1. 1. CY = 7,547 %
  2. 2. P = 1092 €
  3. 3. HPR = 2,297 %
  4. 4. ΔP = 50,17 €
  5. 5. YTM = 5,948 %
  6. 6. P = 1043 €

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