Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos com respostas

Lista de exercícios de Preço e rendimento de títulos grátis para imprimir: 6 exercícios do nível fácil ao nível de prova, com gabarito. Imprima ou salve como PDF.

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Para professores: pode imprimir, copiar e usar em aula gratuitamente. Cada nova folha tem novos valores e o seu próprio gabarito. Agradecemos um link para o ExamProblems na página da sua disciplina.

Nome: ____________________ Data: ____________

1.Fácil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 5% e é negociado a €1 075. Encontre seu rendimento corrente CY em porcentagem.

F = €1 000cupom = 5%P = €1 075

CY = %

2.Fácil

Um título com valor de face de €1 000 paga um cupom anual de 6% e vence em 10 anos. O rendimento até o vencimento é de 5%. Calcule o preço P do título.

F = €1 000cupom = 6%YTM = 5%n = 10

P = €

3.Média

Você compra um título com 10 anos até o vencimento (valor de face €1 000, cupom anual 2%) quando seu rendimento até o vencimento é 7%. Um ano depois, logo após receber o primeiro cupom, você o vende quando o rendimento até o vencimento é 8,5%. Encontre seu retorno no período de posse HPR em porcentagem.

F = €1 000cupom = 2%n = 10y₀ = 7%y₁ = 8,5%

HPR = %

4.Média

Um título com valor de face de €1 000 vence em 9 anos e paga cupons anuais. Ele é vendido a €781 quando o rendimento até o vencimento é 8%. Encontre a taxa de cupom c em porcentagem.

F = €1 000n = 9P = €781YTM = 8%

c = %

5.Difícil

Um título com valor de face de €1 000 e cupom anual de 3% vence em 10 anos e é vendido por €1 190. Calcule seu rendimento até o vencimento YTM em porcentagem.

F = €1 000cupom = 3%n = 10P = €1 190

YTM = %

6.Difícil

Um título é negociado a €1 005 com rendimento até o vencimento de 5% (capitalização anual) e duration de Macaulay de 10,8 anos. Use a duration modificada para estimar o novo preço P se o rendimento subir 75 pontos-base.

P₀ = €1 005y = 5%D = 10,8Δy = +75 bp

P = €

Gabarito

1. CY = 4,651 %
2. P = 1077 €
3. HPR = −4,094 %
4. c = 4,494 %
5. YTM = 0,9945 %
6. P = 927,5 €

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