Цена и доходность облигаций: лист заданий с ответами

Бесплатный лист заданий для печати по теме «Цена и доходность облигаций»: 6 задач от простых до экзаменационного уровня, с ответами. Распечатайте его или сохраните как PDF.

Новый лист заданий Заниматься онлайн с подсказками

Для преподавателей: можно бесплатно печатать, копировать и использовать на занятиях. Каждый новый лист содержит новые значения и собственные ответы. Будем благодарны за ссылку на ExamProblems на странице вашего курса.

Имя: ____________________ Дата: ____________

1.Лёгкая

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 5%; срок до погашения — 4 лет. Доходность к погашению — 3,5%. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 5%YTM = 3,5%n = 4

P = €

2.Лёгкая

Бескупонная облигация номиналом €1 000 погашается через 2 лет и стоит сегодня €956. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000n = 2P = €956

YTM = %

3.Средняя

Облигация номиналом €1 000 приносит годовой купон 3%, выплачиваемый двумя полугодовыми платежами; срок до погашения — 4 лет. Доходность к погашению — 3,5% годовых. Найдите цену облигации P.

F = €1 000купон = 3%YTM = 3,5%n = 4

P = €

4.Средняя

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 5% и погашается через 11 лет. Её доходность к погашению меняется с 8% до 9,5%. На сколько ΔP изменится цена облигации?

F = €1 000купон = 5%n = 11y₁ = 8%y₂ = 9,5%

ΔP = €

5.Сложная

Облигация номиналом €1 000 с годовым купоном 5% погашается через 6 лет и продаётся за €905. Найдите её доходность к погашению YTM в процентах.

F = €1 000купон = 5%n = 6P = €905

YTM = %

6.Сложная

Облигация номиналом €1 000 выплачивает ежегодный купон 6% и погашается через 4 лет. Доходность к погашению — 8%. Найдите дюрацию Маколея D в годах.

F = €1 000купон = 6%n = 4YTM = 8%

D = годы

Ответы

1. P = 1055 €
2. YTM = 2,275 %
3. P = 981,5 €
4. ΔP = −84,96 €
5. YTM = 6,993 %
6. D = 3,66 годы

Полные пошаговые решения: занимайтесь этой темой на examproblems.com.