1.Facile
Une obligation zéro-coupon de valeur nominale €1 000 arrive à échéance dans 5 ans et coûte €884 aujourd’hui. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000n = 5P = €884
YTM = %
Fiche d’exercices de Prix et rendement des obligations avec corrigé
2.Facile
Une obligation zéro-coupon verse €1 000 dans 11 ans et rien avant. Le taux de rendement actuariel est de 3,5% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000n = 11YTM = 3,5%
P = €
3.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 5% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 12 ans. Le taux de rendement actuariel est de 6% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 6%n = 12
P = €
4.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 6% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 5 ans. Le taux de rendement actuariel est de 7% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 7%n = 5
P = €
5.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 avec un coupon annuel de 5% arrive à échéance dans 8 ans et se vend €1 105. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000coupon = 5%n = 8P = €1 105
YTM = %
6.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 avec un coupon annuel de 8% arrive à échéance dans 7 ans et se vend €905. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000coupon = 8%n = 7P = €905
YTM = %
Corrigé
- 1. YTM = 2,497 %
- 2. P = 684,9 €
- 3. P = 915,3 €
- 4. P = 958,4 €
- 5. YTM = 3,474 %
- 6. YTM = 9,948 %
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