1.Facile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 6% et arrive à échéance dans 10 ans. Le taux de rendement actuariel est de 9%. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 9%n = 10
P = €
Fiche d’exercices de Prix et rendement des obligations avec corrigé
2.Facile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 2% et arrive à échéance dans 10 ans. Le taux de rendement actuariel est de 4%. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 2%YTM = 4%n = 10
P = €
3.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 7% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 8 ans. Le taux de rendement actuariel est de 5% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 7%YTM = 5%n = 8
P = €
4.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 6% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 5 ans. Le taux de rendement actuariel est de 9% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 9%n = 5
P = €
5.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 5% et arrive à échéance dans 6 ans. Le taux de rendement actuariel est de 6%. Trouvez la duration de Macaulay D en années.
F = €1 000coupon = 5%n = 6YTM = 6%
D = ans
6.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 5% et arrive à échéance dans 4 ans. Le taux de rendement actuariel est de 9%. Trouvez la duration de Macaulay D en années.
F = €1 000coupon = 5%n = 4YTM = 9%
D = ans
Corrigé
- 1. P = 807,5 €
- 2. P = 837,8 €
- 3. P = 1131 €
- 4. P = 881,3 €
- 5. D = 5,31 ans
- 6. D = 3,701 ans
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