1.Facile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 4,5% et arrive à échéance dans 3 ans. Le taux de rendement actuariel est de 6%. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 6%n = 3
P = €
Fiche d’exercices de Prix et rendement des obligations avec corrigé
2.Facile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 8% et arrive à échéance dans 6 ans. Le taux de rendement actuariel est de 5,5%. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 8%YTM = 5,5%n = 6
P = €
3.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 4% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 3 ans. Le taux de rendement actuariel est de 8% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 8%n = 3
P = €
4.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 6% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 7 ans. Le taux de rendement actuariel est de 8% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 8%n = 7
P = €
5.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 4% et arrive à échéance dans 5 ans. Le taux de rendement actuariel est de 3%. Trouvez la duration de Macaulay D en années.
F = €1 000coupon = 4%n = 5YTM = 3%
D = ans
6.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 avec un coupon annuel de 5% arrive à échéance dans 8 ans et se vend €1 140. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000coupon = 5%n = 8P = €1 140
YTM = %
Corrigé
- 1. P = 959,9 €
- 2. P = 1125 €
- 3. P = 895,2 €
- 4. P = 894,4 €
- 5. D = 4,639 ans
- 6. YTM = 3,005 %
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