1.Facile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 4% et arrive à échéance dans 4 ans. Le taux de rendement actuariel est de 9%. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 4%YTM = 9%n = 4
P = €
Fiche d’exercices de Prix et rendement des obligations avec corrigé
2.Facile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 5% et arrive à échéance dans 4 ans. Le taux de rendement actuariel est de 7%. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 7%n = 4
P = €
3.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 3% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 3 ans. Le taux de rendement actuariel est de 7% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 3%YTM = 7%n = 3
P = €
4.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 5% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 8 ans. Le taux de rendement actuariel est de 9% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 5%YTM = 9%n = 8
P = €
5.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 avec un coupon annuel de 3% arrive à échéance dans 3 ans et se vend €970. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000coupon = 3%n = 3P = €970
YTM = %
6.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 avec un coupon annuel de 8% arrive à échéance dans 6 ans et se vend €955. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000coupon = 8%n = 6P = €955
YTM = %
Corrigé
- 1. P = 838 €
- 2. P = 932,3 €
- 3. P = 893,4 €
- 4. P = 775,3 €
- 5. YTM = 4,083 %
- 6. YTM = 9,003 %
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