1.Facile
Une obligation zéro-coupon de valeur nominale €1 000 arrive à échéance dans 8 ans et coûte €821 aujourd’hui. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000n = 8P = €821
YTM = %
Fiche d’exercices de Prix et rendement des obligations avec corrigé
2.Facile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 7% et arrive à échéance dans 6 ans. Le taux de rendement actuariel est de 9%. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 7%YTM = 9%n = 6
P = €
3.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 6% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 9 ans. Le taux de rendement actuariel est de 8% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 6%YTM = 8%n = 9
P = €
4.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 4,5% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 5 ans. Le taux de rendement actuariel est de 9% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 9%n = 5
P = €
5.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 avec un coupon annuel de 7% arrive à échéance dans 6 ans et se vend €1 050. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000coupon = 7%n = 6P = €1 050
YTM = %
6.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 avec un coupon annuel de 4% arrive à échéance dans 7 ans et se vend €1 130. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000coupon = 4%n = 7P = €1 130
YTM = %
Corrigé
- 1. YTM = 2,496 %
- 2. P = 910,3 €
- 3. P = 873,4 €
- 4. P = 822 €
- 5. YTM = 5,984 %
- 6. YTM = 1,992 %
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