1.Facile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 4,5% et arrive à échéance dans 5 ans. Le taux de rendement actuariel est de 2,5%. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 4,5%YTM = 2,5%n = 5
P = €
Fiche d’exercices de Prix et rendement des obligations avec corrigé
2.Facile
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 8% et arrive à échéance dans 5 ans. Le taux de rendement actuariel est de 7%. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 8%YTM = 7%n = 5
P = €
3.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 3% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 9 ans. Le taux de rendement actuariel est de 4% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 3%YTM = 4%n = 9
P = €
4.Moyen
Une obligation de valeur nominale €1 000 verse un coupon annuel de 7% en deux versements semestriels et arrive à échéance dans 8 ans. Le taux de rendement actuariel est de 5,5% par an. Trouvez le prix P de l’obligation.
F = €1 000coupon = 7%YTM = 5,5%n = 8
P = €
5.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 avec un coupon annuel de 4% arrive à échéance dans 4 ans et se vend €965. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000coupon = 4%n = 4P = €965
YTM = %
6.Difficile
Une obligation de valeur nominale €1 000 avec un coupon annuel de 8% arrive à échéance dans 8 ans et se vend €920. Trouvez son taux de rendement actuariel YTM en pourcentage.
F = €1 000coupon = 8%n = 8P = €920
YTM = %
Corrigé
- 1. P = 1093 €
- 2. P = 1041 €
- 3. P = 925 €
- 4. P = 1096 €
- 5. YTM = 4,987 %
- 6. YTM = 9,471 %
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