1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 6%n = 8
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 7% ed è quotata €1 145. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%P = €1 145
CY = %
3.Media
Acquisti un’obbligazione con 12 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 8%) quando il suo rendimento a scadenza è del 4%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 12y0 = 4%y1 = 5,5%
HPR = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 10 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €1 291 quando il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 10P = €1 291YTM = 3,5%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 10 anni e quota €1 160. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 10P = €1 160
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 4 anni e quota €920. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 4P = €920
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1124 €
- 2. CY = 6,114 %
- 3. HPR = −6,768 %
- 4. c = 6,999 %
- 5. YTM = 4,025 %
- 6. YTM = 10,55 %
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