Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 4 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 3% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Acquisti un’obbligazione con 8 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 7%) quando il suo rendimento a scadenza è del 6%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione con 18 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 6%) viene venduta a €1 253. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 5 anni a un prezzo di richiamo di €1 060. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 9 anni e quota €1 100. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.