Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni gratuita e stampabile: 6 esercizi dal livello facile a quello d’esame, con le soluzioni. Stampala o salvala come PDF.

Nuova schedaEsercitati online con i suggerimenti

Per i docenti: gratuita da stampare, copiare e usare in classe. Ogni nuova scheda ha nuovi valori e le sue soluzioni. Un link a ExamProblems nella pagina del corso è molto apprezzato.

Nome: ____________________   Data: ____________

1.Facile
anni01234567€674€1 000

Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 7 anni e oggi costa €674. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.

F = €1 000n = 7P = €674
YTM = %
2.Facile
anni0123…20P = ?€1 000

Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 20 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

F = €1 000n = 20YTM = 6%
P = €
3.Media
semestri0123…20€40€40€40 + €1 000P = ?

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

F = €1 000cedola = 8%YTM = 7%n = 10
P = €
4.Media

Acquisti un’obbligazione con 3 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 4%) quando il suo rendimento a scadenza è del 3,5%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.

F = €1 000cedola = 4%n = 3y0 = 3,5%y1 = 5%
HPR = %
5.Difficile
semestri0123…10€1 108€40€40€40 + €1 000

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 5 anni. Viene venduta a €1 108. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.

F = €1 000cedola = 8% (2×)n = 5P = €1 108
YTM = %
6.Difficile
anni0123…8€890€70€70 + €1 000

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 8 anni e quota €890. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.

F = €1 000cedola = 7%n = 8P = €890
YTM = %

Soluzioni

  1. 1. YTM = 5,798 %
  2. 2. P = 311,8 €
  3. 3. P = 1071 €
  4. 4. HPR = 0,7296 %
  5. 5. YTM = 5,5 %
  6. 6. YTM = 8,986 %

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