1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 6%n = 6
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 3%n = 9
P = €
3.Media
Acquisti un’obbligazione con 9 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 4,5%) quando il suo rendimento a scadenza è del 3,5%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 4%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.
F = €1 000cedola = 4,5%n = 9y0 = 3,5%y1 = 4%
HPR = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 3 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €986 quando il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 3P = €986YTM = 3,5%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 8 anni e quota €1 065. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 8P = €1 065
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 6 anni e quota €890. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 6P = €890
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 852,5 €
- 2. P = 922,1 €
- 3. HPR = 0,2404 %
- 4. c = 3 %
- 5. YTM = 4,033 %
- 6. YTM = 9,488 %
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