1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 8%n = 7
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 4 anni e oggi costa €895. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 4P = €895
YTM = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 6%n = 10
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 12 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 5,5%n = 12
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 12 anni. Viene venduta a €1 189. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 6% (2×)n = 12P = €1 189
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Viene venduta a €761. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 3% (2×)n = 11P = €761
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 739,7 €
- 2. YTM = 2,812 %
- 3. P = 702,5 €
- 4. P = 956,5 €
- 5. YTM = 4,001 %
- 6. YTM = 5,999 %
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