1.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 12 anni e oggi costa €590. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 12P = €590
YTM = %
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 5%n = 4
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 5%n = 6
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 2,5%n = 9
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 4% scade tra 9 anni e quota €835. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%n = 9P = €835
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 7 anni e quota €890. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 7P = €890
YTM = %
Soluzioni
- 1. YTM = 4,495 %
- 2. P = 982,3 €
- 3. P = 1154 €
- 4. P = 1120 €
- 5. YTM = 6,476 %
- 6. YTM = 7,044 %
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