1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 9%n = 8
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 6%n = 8
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 7%n = 6
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 3% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 3%n = 6
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione è quotata €965 con un rendimento a scadenza del 5% (capitalizzazione annuale) e una duration di Macaulay di 6,2 anni. Usa la duration modificata per stimare il nuovo prezzo P se il rendimento aumenta di 75 punti base.
P0 = €965y = 5%D = 6,2Δy = +75 bp
P = €
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 4 anni e quota €915. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 4P = €915
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 723,3 €
- 2. P = 813,7 €
- 3. P = 1048 €
- 4. P = 1109 €
- 5. P = 922,3 €
- 6. YTM = 7,54 %
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