1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 3%n = 8
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4% ed è quotata €965. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%P = €965
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 12 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €699 quando il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 12P = €699YTM = 8%
c = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 3 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €873 quando il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 3P = €873YTM = 9%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 8%n = 6YTM = 5%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 3% scade tra 5 anni e quota €1 095. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%n = 5P = €1 095
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1105 €
- 2. CY = 4,145 %
- 3. c = 4,006 %
- 4. c = 3,983 %
- 5. D = 5,069 anni
- 6. YTM = 1,04 %
Soluzioni complete passo passo: esercitati su questo argomento su examproblems.com.