Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% ed è quotata €910. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.

Acquisti un’obbligazione con 5 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 7%) quando il suo rendimento a scadenza è del 5,5%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 6,5%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 7% e scade tra 9 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 9% al 9,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?

Un’obbligazione è quotata €1 030 con un rendimento a scadenza del 5% (capitalizzazione annuale) e una duration di Macaulay di 10,3 anni. Usa la duration modificata per stimare il nuovo prezzo P se il rendimento diminuisce di 75 punti base.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Viene venduta a €894. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.