Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 19 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 4% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Acquisti un’obbligazione con 6 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 3%) quando il suo rendimento a scadenza è del 5,5%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione con 10 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 6%) viene venduta a €1 208. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 5 anni a un prezzo di richiamo di €1 060. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 10 anni e quota €865. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.