1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 2,5%n = 5
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 5% ed è quotata €1 110. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%P = €1 110
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 9% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 9%n = 11
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 4 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €934 quando il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 4P = €934YTM = 8%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 5% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 5%n = 4YTM = 9%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 4,5%n = 4YTM = 8%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 1256 €
- 2. CY = 4,505 %
- 3. P = 724,3 €
- 4. c = 6,007 %
- 5. D = 3,701 anni
- 6. D = 3,731 anni
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