1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 3,5%n = 10
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 3%n = 5
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% e scade tra 14 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 9% al 9,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 8%n = 14y1 = 9%y2 = 9,5%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 5% e scade tra 14 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 7% al 8%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 5%n = 14y1 = 7%y2 = 8%
ΔP = €
5.Difficile
Un’obbligazione con 17 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 7%) viene venduta a €1 225. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 6 anni a un prezzo di richiamo di €1 070. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%P = €1 225prezzo di richiamo = €1 070richiamo tra 6 anni
YTC = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 5 anni e quota €960. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 5P = €960
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 875,3 €
- 2. P = 1046 €
- 3. ΔP = −35,72 €
- 4. ΔP = −72,42 €
- 5. YTC = 3,797 %
- 6. YTM = 5,948 %
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