1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 3,5%n = 5
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 4%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 4%n = 4
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 6 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €815 quando il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 6P = €815YTM = 8%
c = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 5,5%n = 10
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con 19 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 5%) viene venduta a €1 286. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 3 anni a un prezzo di richiamo di €1 050. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%P = €1 286prezzo di richiamo = €1 050richiamo tra 3 anni
YTC = %
6.Difficile
Un’obbligazione con 13 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 9%) viene venduta a €1 079. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 5 anni a un prezzo di richiamo di €1 090. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 9%P = €1 079prezzo di richiamo = €1 090richiamo tra 5 anni
YTC = %
Soluzioni
- 1. P = 1158 €
- 2. P = 1036 €
- 3. c = 3,998 %
- 4. P = 809,7 €
- 5. YTC = 50 %
- 6. YTC = 8,513 %
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