1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 9%n = 5
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 4 anni e oggi costa €882. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 4P = €882
YTM = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 5%n = 3
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 14 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €670 quando il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 14P = €670YTM = 8%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 9 anni e quota €905. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 9P = €905
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con 14 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 8%) viene venduta a €1 186. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 4 anni a un prezzo di richiamo di €1 080. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%P = €1 186prezzo di richiamo = €1 080richiamo tra 4 anni
YTC = %
Soluzioni
- 1. P = 805,5 €
- 2. YTM = 3,189 %
- 3. P = 986,2 €
- 4. c = 3,997 %
- 5. YTM = 7,489 %
- 6. YTC = 4,661 %
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