1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 7%n = 9
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 5% ed è quotata €880. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%P = €880
CY = %
3.Media
Acquisti un’obbligazione con 7 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 7%) quando il suo rendimento a scadenza è del 3,5%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 7y0 = 3,5%y1 = 3%
HPR = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 2,5%n = 11
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 7 anni e quota €1 120. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 7P = €1 120
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 9 anni e quota €1 135. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 9P = €1 135
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 739,4 €
- 2. CY = 5,682 %
- 3. HPR = 5,987 %
- 4. P = 1143 €
- 5. YTM = 4,001 %
- 6. YTM = 6,014 %
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