1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 3,5%n = 10
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 4%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 4%n = 7
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 5,5%n = 8
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 9% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 9%n = 7
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 7 anni e quota €920. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 7P = €920
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 5 anni e quota €960. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 5P = €960
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1042 €
- 2. P = 1120 €
- 3. P = 1032 €
- 4. P = 744,4 €
- 5. YTM = 6,456 %
- 6. YTM = 8,002 %
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