Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 3 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 3% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 2 anni e oggi costa €965. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Acquisti un’obbligazione con 6 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 7%) quando il suo rendimento a scadenza è del 3%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 9 anni e quota €840. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.