Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 12 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Acquisti un’obbligazione con 8 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 6%) quando il suo rendimento a scadenza è del 2,5%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 4%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 8% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 7% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 3 anni e quota €975. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.