1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 2,5%n = 4
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 2% ed è quotata €1 130. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 2%P = €1 130
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 4% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 4%n = 8
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% e scade tra 12 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 5,5% al 4%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 8%n = 12y1 = 5,5%y2 = 4%
ΔP = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 9 anni e quota €875. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 9P = €875
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 6%n = 5YTM = 5,5%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 1019 €
- 2. CY = 1,77 %
- 3. P = 1068 €
- 4. ΔP = 159,9 €
- 5. YTM = 8,001 %
- 6. D = 4,471 anni
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