1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 5,5%n = 9
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 9 anni e oggi costa €801. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 9P = €801
YTM = %
3.Media
Acquisti un’obbligazione con 10 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 4,5%) quando il suo rendimento a scadenza è del 9%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 10,5%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.
F = €1 000cedola = 4,5%n = 10y0 = 9%y1 = 10,5%
HPR = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 10 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €807 quando il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 10P = €807YTM = 9%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 4 anni e quota €1 055. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 4P = €1 055
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 4 anni e quota €970. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 4P = €970
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 756,7 €
- 2. YTM = 2,496 %
- 3. HPR = −0,7009 %
- 4. c = 5,993 %
- 5. YTM = 3,503 %
- 6. YTM = 8,924 %
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