1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 5,5%n = 5
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 10 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 2% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 10YTM = 2%
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 4 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €1 035 quando il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 4P = €1 035YTM = 6%
c = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 3,5%n = 11
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 4% scade tra 3 anni e quota €1 060. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%n = 3P = €1 060
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 4 anni. Viene venduta a €828. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 2% (2×)n = 4P = €828
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1107 €
- 2. P = 820,3 €
- 3. c = 7,01 %
- 4. P = 1317 €
- 5. YTM = 1,923 %
- 6. YTM = 7,005 %
Soluzioni complete passo passo: esercitati su questo argomento su examproblems.com.