1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% ed è quotata €1 130. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 4,5%P = €1 130
CY = %
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 5%n = 9
P = €
3.Media
Acquisti un’obbligazione con 4 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 6%) quando il suo rendimento a scadenza è del 9%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 9,5%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 4y0 = 9%y1 = 9,5%
HPR = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 3,5%n = 4
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 4% scade tra 9 anni e quota €1 080. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%n = 9P = €1 080
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 5 anni e quota €1 065. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 5P = €1 065
YTM = %
Soluzioni
- 1. CY = 3,982 %
- 2. P = 1142 €
- 3. HPR = 7,685 %
- 4. P = 1093 €
- 5. YTM = 2,974 %
- 6. YTM = 5,479 %
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