1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% ed è quotata €895. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 4,5%P = €895
CY = %
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 5%n = 7
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 9% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 9%n = 6
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 12 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 6%n = 12
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione è quotata €975 con un rendimento a scadenza del 3% (capitalizzazione annuale) e una duration di Macaulay di 3,8 anni. Usa la duration modificata per stimare il nuovo prezzo P se il rendimento aumenta di 50 punti base.
P0 = €975y = 3%D = 3,8Δy = +50 bp
P = €
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 2% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 2%n = 6YTM = 9%
D = anni
Soluzioni
- 1. CY = 5,028 %
- 2. P = 1058 €
- 3. P = 726,4 €
- 4. P = 1085 €
- 5. P = 957 €
- 6. D = 5,64 anni
Soluzioni complete passo passo: esercitati su questo argomento su examproblems.com.