Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 20 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 2% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Acquisti un’obbligazione con 6 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 5%) quando il suo rendimento a scadenza è del 8%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 4% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 12 anni. Viene venduta a €956. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.

Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 10 anni e quota €890. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.