1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 5%n = 7
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 5 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 3,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 5YTM = 3,5%
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 5%n = 8
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 5% e scade tra 6 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 3% al 3,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 5%n = 6y1 = 3%y2 = 3,5%
ΔP = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 7% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 4%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 7%n = 3YTM = 4%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 9 anni e quota €1 065. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 9P = €1 065
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1116 €
- 2. P = 842 €
- 3. P = 1065 €
- 4. ΔP = −28,42 €
- 5. D = 2,816 anni
- 6. YTM = 7,002 %
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