1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 8%n = 10
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 3,5%n = 10
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 5%n = 6
P = €
4.Media
Acquisti un’obbligazione con 9 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 8%) quando il suo rendimento a scadenza è del 6%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 9y0 = 6%y1 = 5,5%
HPR = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 4 anni e quota €920. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 4P = €920
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 6 anni e quota €885. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 6P = €885
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 731,6 €
- 2. P = 1042 €
- 3. P = 1154 €
- 4. HPR = 9,008 %
- 5. YTM = 10,55 %
- 6. YTM = 7,446 %
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