1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 7%n = 4
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 5 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 5YTM = 7%
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% e scade tra 10 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 5,5% al 4,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 8%n = 10y1 = 5,5%y2 = 4,5%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 6%n = 8
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 4% scade tra 5 anni e quota €1 045. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%n = 5P = €1 045
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 4% scade tra 7 anni e quota €940. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 4%n = 7P = €940
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 966,1 €
- 2. P = 713 €
- 3. ΔP = 88,5 €
- 4. P = 811,6 €
- 5. YTM = 3,017 %
- 6. YTM = 5,038 %
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