1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 7%n = 6
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 7% ed è quotata €1 070. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%P = €1 070
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 5% e scade tra 8 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 4% al 3,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 5%n = 8y1 = 4%y2 = 3,5%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% e scade tra 4 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 5% al 3%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 4,5%n = 4y1 = 5%y2 = 3%
ΔP = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 6 anni e quota €905. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 6P = €905
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 3% scade tra 7 anni e quota €1 100. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%n = 7P = €1 100
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 809,3 €
- 2. CY = 6,542 %
- 3. ΔP = 35,78 €
- 4. ΔP = 73,49 €
- 5. YTM = 6,993 %
- 6. YTM = 1,485 %
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