1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 8%n = 4
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 9%n = 4
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 12 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €1 266 quando il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 12P = €1 266YTM = 5%
c = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 5 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €806 quando il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 5P = €806YTM = 9%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 8 anni e quota €945. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 8P = €945
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 3% scade tra 3 anni e quota €1 060. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%n = 3P = €1 060
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 900,6 €
- 2. P = 854,2 €
- 3. c = 8,001 %
- 4. c = 4,012 %
- 5. YTM = 7,955 %
- 6. YTM = 0,9614 %
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