1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 7%n = 10
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 9%n = 9
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 2,5%n = 8
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 15 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €1 518 quando il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 15P = €1 518YTM = 3,5%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 10 anni. Viene venduta a €1 209. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 6% (2×)n = 10P = €1 209
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con 11 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 7%) viene venduta a €1 166. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 6 anni a un prezzo di richiamo di €1 070. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%P = €1 166prezzo di richiamo = €1 070richiamo tra 6 anni
YTC = %
Soluzioni
- 1. P = 719,1 €
- 2. P = 580,3 €
- 3. P = 1324 €
- 4. c = 7,998 %
- 5. YTM = 3,504 %
- 6. YTC = 4,786 %
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