1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 3,5%n = 5
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 3%n = 10
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 2% e scade tra 6 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 3,5% al 2%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 2%n = 6y1 = 3,5%y2 = 2%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% e scade tra 7 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 5% al 5,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 8%n = 7y1 = 5%y2 = 5,5%
ΔP = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 10 anni. Viene venduta a €1 044. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 3% (2×)n = 10P = €1 044
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 3% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 3%n = 6YTM = 6%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 1045 €
- 2. P = 1427 €
- 3. ΔP = 79,93 €
- 4. ΔP = −31,52 €
- 5. YTM = 2,5 %
- 6. D = 5,538 anni
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