1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 2,5%n = 9
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 3%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 3%n = 3
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 9 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €826 quando il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 9P = €826YTM = 5,5%
c = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 6%n = 9
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 5 anni e quota €960. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 5P = €960
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 4 anni e quota €1 070. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 4P = €1 070
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 960,1 €
- 2. P = 1141 €
- 3. c = 2,997 %
- 4. P = 793,7 €
- 5. YTM = 8,002 %
- 6. YTM = 5,981 %
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