1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 9%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 9%n = 3
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 8 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 6%n = 8
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 5%n = 9
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 8% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 8%n = 9
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 6% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 4%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 6%n = 5YTM = 4%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 8% scade tra 7 anni e quota €880. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 8%n = 7P = €880
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 974,7 €
- 2. P = 1124 €
- 3. P = 784,7 €
- 4. P = 683,5 €
- 5. D = 4,49 anni
- 6. YTM = 10,51 %
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