1.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 10 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 10YTM = 5%
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 4%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 4%n = 7
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 3,5%n = 7
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 2% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 7% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 2%YTM = 7%n = 11
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 9 anni e quota €845. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 9P = €845
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 8% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 5%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 8%n = 4YTM = 5%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 613,9 €
- 2. P = 880 €
- 3. P = 1277 €
- 4. P = 620,8 €
- 5. YTM = 8,537 %
- 6. D = 3,6 anni
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