1.Facile
Un’obbligazione zero coupon con valore nominale €1 000 scade tra 5 anni e oggi costa €784. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000n = 5P = €784
YTM = %
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 2,5%n = 10
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 6% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 6%YTM = 3,5%n = 3
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 11 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €643 quando il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 11P = €643YTM = 8%
c = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 4%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 4,5%n = 3YTM = 4%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 7 anni e quota €925. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 7P = €925
YTM = %
Soluzioni
- 1. YTM = 4,987 %
- 2. P = 1306 €
- 3. P = 1071 €
- 4. c = 2,999 %
- 5. D = 2,874 anni
- 6. YTM = 8,463 %
Soluzioni complete passo passo: esercitati su questo argomento su examproblems.com.