1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 5,5%n = 4
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4,5% ed è quotata €1 150. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 4,5%P = €1 150
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 2% e scade tra 9 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 9% al 10%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 2%n = 9y1 = 9%y2 = 10%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 4% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 4%n = 3
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 3 anni e quota €1 040. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 3P = €1 040
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 3% scade tra 3 anni e quota €960. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%n = 3P = €960
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 982,5 €
- 2. CY = 3,913 %
- 3. ΔP = −41,05 €
- 4. P = 1112 €
- 5. YTM = 3,57 %
- 6. YTM = 4,454 %
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