1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 5 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 2,5%n = 5
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 3% ed è quotata €1 020. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%P = €1 020
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 6%n = 3
P = €
4.Media
Acquisti un’obbligazione con 9 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 6%) quando il suo rendimento a scadenza è del 5%. Un anno dopo, subito dopo aver incassato la prima cedola, la vendi quando il rendimento a scadenza è del 4%. Trova il tuo rendimento del periodo di detenzione HPR in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 9y0 = 5%y1 = 4%
HPR = %
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 5% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 7%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 5%n = 3YTM = 7%
D = anni
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 4% e scade tra 3 anni. Il rendimento a scadenza è del 6%. Trova la duration di Macaulay D in anni.
F = €1 000cedola = 4%n = 3YTM = 6%
D = anni
Soluzioni
- 1. P = 1023 €
- 2. CY = 2,941 %
- 3. P = 1027 €
- 4. HPR = 11,54 %
- 5. D = 2,855 anni
- 6. D = 2,883 anni
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