1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 3,5%n = 10
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4,5% e scade tra 7 anni. Il rendimento a scadenza è del 2,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4,5%YTM = 2,5%n = 7
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 5% in due rate semestrali e scade tra 9 anni. Il rendimento a scadenza è del 9% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 5%YTM = 9%n = 9
P = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 4% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 4%YTM = 3,5%n = 6
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione è quotata €1 090 con un rendimento a scadenza del 4% (capitalizzazione annuale) e una duration di Macaulay di 5,1 anni. Usa la duration modificata per stimare il nuovo prezzo P se il rendimento aumenta di 25 punti base.
P0 = €1 090y = 4%D = 5,1Δy = +25 bp
P = €
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 7% scade tra 10 anni e quota €935. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%n = 10P = €935
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1083 €
- 2. P = 1127 €
- 3. P = 756,8 €
- 4. P = 1027 €
- 5. P = 1077 €
- 6. YTM = 7,967 %
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