1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% e scade tra 6 anni. Il rendimento a scadenza è del 3,5%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 3,5%n = 6
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione zero coupon paga €1 000 tra 7 anni e nulla prima. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000n = 7YTM = 6%
P = €
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 scade tra 9 anni e paga cedole annuali. Viene venduta a €1 071 quando il rendimento a scadenza è del 5%. Trova il tasso cedolare c in percentuale.
F = €1 000n = 9P = €1 071YTM = 5%
c = %
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 11 anni. Il rendimento a scadenza è del 6% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 7%YTM = 6%n = 11
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con 19 anni alla scadenza (valore nominale €1 000, cedola annua 7%) viene venduta a €1 174. L’emittente può rimborsarla anticipatamente tra 4 anni a un prezzo di richiamo di €1 070. Trova il rendimento al richiamo YTC in percentuale.
F = €1 000cedola = 7%P = €1 174prezzo di richiamo = €1 070richiamo tra 4 anni
YTC = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 6% scade tra 4 anni e quota €1 055. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 6%n = 4P = €1 055
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 1240 €
- 2. P = 665,1 €
- 3. c = 5,999 %
- 4. P = 1080 €
- 5. YTC = 3,872 %
- 6. YTM = 4,468 %
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