1.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 3% e scade tra 4 anni. Il rendimento a scadenza è del 8%. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 3%YTM = 8%n = 4
P = €
Scheda di esercizi di Prezzo e rendimento delle obbligazioni con soluzioni
2.Facile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 3% ed è quotata €1 030. Trova il suo rendimento corrente CY in percentuale.
F = €1 000cedola = 3%P = €1 030
CY = %
3.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua di 3% e scade tra 7 anni. Il suo rendimento a scadenza passa dal 8% al 9,5%. Di quanto ΔP varia il prezzo dell’obbligazione?
F = €1 000cedola = 3%n = 7y1 = 8%y2 = 9,5%
ΔP = €
4.Media
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 8% in due rate semestrali e scade tra 10 anni. Il rendimento a scadenza è del 5,5% annuo. Trova il prezzo P dell’obbligazione.
F = €1 000cedola = 8%YTM = 5,5%n = 10
P = €
5.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 e cedola annua del 5% scade tra 8 anni e quota €1 140. Trova il suo rendimento a scadenza YTM in percentuale.
F = €1 000cedola = 5%n = 8P = €1 140
YTM = %
6.Difficile
Un’obbligazione con valore nominale €1 000 paga una cedola annua del 7% in due rate semestrali e scade tra 6 anni. Viene venduta a €1 218. Trova il suo rendimento a scadenza YTM come tasso annuo (il doppio del rendimento semestrale), in percentuale.
F = €1 000cedola = 7% (2×)n = 6P = €1 218
YTM = %
Soluzioni
- 1. P = 834,4 €
- 2. CY = 2,913 %
- 3. ΔP = −61,41 €
- 4. P = 1190 €
- 5. YTM = 3,005 %
- 6. YTM = 3,002 %
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